Gestion du risque et bourse : Le point de vue de l'investisseur

Le livre Credit Risk Management and Bank Performance examine le rôle crucial de la gestion du risque de crédit pour assurer la stabilité et la rentabilité des banques commerciales. Se concentrant sur les banques cotées à la Bourse du Pakistan, il analyse une décennie (2006-2015) de données empiriques à l'aide de modèles économétriques. L'étude examine l'impact des principales variables de risque de crédit - prêts non performants (NPL), ratio d'adéquation des fonds propres (CAR) et avances sur prêts (LA) - sur les indicateurs de performance bancaire tels que le rendement des actifs (ROA), le rendement des capitaux propres (ROE) et la marge d'intérêt nette (NIM). Les résultats révèlent que les NPL affectent négativement la performance des banques, tandis que le CAR améliore la rentabilité. L'ouvrage souligne l'importance de cadres solides de gestion des risques, recommandant des politiques strictes d'évaluation du crédit et des techniques stratégiques d'atténuation des risques afin d'améliorer la stabilité financière. Destiné aux professionnels du secteur bancaire, aux décideurs politiques et aux chercheurs, il fournit des informations précieuses sur l'optimisation des pratiques de gestion du risque de crédit en vue d'une croissance durable des banques dans un environnement financier en constante évolution.