Gestão do risco de crédito e desempenho dos bancos Perspetiva do investidor institucional

A gestão do risco de crédito centra-se na identificação, avaliação e mitigação do risco de incumprimento do mutuário. O livro explora os principais princípios, metodologias e enquadramentos utilizados pelas instituições financeiras para gerir eficazmente o risco de crédito. Abrange modelos de pontuação de crédito, avaliação do risco de carteira, quadros regulamentares como os Acordos de Basileia e técnicas de teste de stress. O livro enfatiza as ferramentas de mitigação de risco, tais como derivados de crédito, colateralização e diversificação. Também discute sinais de alerta precoce, classificações de empréstimos e modelos de retorno ajustado ao risco. Os estudos de caso destacam aplicações do mundo real, mostrando como as instituições navegam na volatilidade do mercado e nas recessões económicas. Uma das principais conclusões é o equilíbrio entre a apetência pelo risco e a rendibilidade, assegurando práticas de empréstimo sustentáveis. O livro sublinha o papel da IA, da aprendizagem automática e dos grandes volumes de dados na melhoria da análise do risco de crédito. Fornece uma perspetiva estratégica sobre a integração da gestão do risco na tomada de decisões financeiras, ao mesmo tempo que cumpre os regulamentos globais em evolução.