Investment- und Risikomanagement Modelle, Methoden, Anwendungen

Anhand vieler Beispiele und empirischer Fallstudien
erörtern die Autoren anschaulich institutionelle und methodische Grundlagen.

Ausführlich werden Investments in Aktien, Zinstitel und Derivate behandelt; Futures, Optionen und Swaps sind dabei jeweils eigene Kapitel gewidmet. Immobilieninvestments, internationale Portfolio-Diversifikation und Value-at-Risk runden die breit angelegte Einführung ab.

In der
4. Auflage neu aufgenommen
:

• Abschnitte zu weiteren Modellkonzeptionen


• Stylized Facts empirischer Renditezeitreihen


• Prospect-Theorie


• Theorie effizienter Märkte


• Portfolioheuristiken


• Zinsprognose


• Preisbildung bei Rohstofffutures


• Risikomanagement von Optionspositionen


• Rohstoffinvestments